多期間プライシングモデル

複数の連続した期間にわたって資産や負債の価値を評価する金融数学的フレームワーク。時間とともに変動するリスクの特性を捉え、データ漏洩カタストロフィ債券のような長期リスク移転商品の価格設定に不可欠であり、サイバーセキュリティリスクに対する精密な財務戦略を可能にします。