単位根検定

単位根検定は、時系列データが非定常であるかどうかを判断するための統計的仮説検定です。金融リスク管理において、この検定は信頼性の高い予測モデル構築の前提であり、見せかけの回帰を回避し、資産価格評価やVaR計算の正確性を保証します。