二段階加重最小二乗法推定

二段階加重最小二乗法（2-step WLS）は、二段階の推定プロセスを通じて異方差性を解消する統計手法です。第一段階で残差を推定し、第二段階でその残差を重みとして再推定を行います。金融リスク管理におけるリスク調整予測の精度向上に不可欠です。