金融システムのグリーン化のためのネットワーク

NGFS（金融システムのグリーン化のためのネットワーク）は、2017年に設立された中央銀行と金融監督当局による世界的な連合体です。その使命は、金融システムが気候変動リスクを管理する能力を強化し、グリーン投資へ資本を動員することです。その中核的な成果物は、「秩序ある移行」「無秩序な移行」「ホットハウス・ワールド」といった権威ある「NGFS気候シナリオ」です。これらは予測ではなく、炭素価格やGDPへの影響などの具体的な定量的パラメータを伴う、将来の気候変動の複数の妥当な経路です。リスク管理において、NGFSシナリオはTCFD提言を実践するための重要なツールであり、気候リスクのストレステストとシナリオ分析の基礎的枠組みを提供します。ISO 31000のような正式な管理システム規格ではありませんが、金融規制当局が気候関連リスクを評価する際に世界で最も広く採用されている参照基準です。

企業はNGFSシナリオを段階的に適用します。ステップ1：シナリオ選択と調整。業界と地域に基づき、少なくとも2つのシナリオ（例：秩序ある移行、無秩序な移行）を選択し、炭素価格などのグローバルなパラメータを現地市場の状況に合わせて調整します。ステップ2：リスク伝達経路の分析。移行リスク（政策、技術）と物理的リスク（異常気象）が財務に与える影響を特定します。ステップ3：財務的影響の定量化と戦略策定。財務的影響（例：予想信用損失の増加）をモデル化し、結果を戦略計画に統合します。台湾のある金融機関はNGFSシナリオを用いてポートフォリオを評価し、「無秩序な移行」シナリオで高排出セクターのデフォルトリスクが大幅に上昇することを発見し、与信方針を調整して高リスクエクスポージャーを10%削減しました。

台湾企業は3つの主要な課題に直面します。第一に、特に地域化された物理的リスクデータとサプライチェーンの排出データに関する「データギャップと品質問題」。解決策は、政府のオープンデータ、国際的なデータプロバイダー、および内部データを組み合わせて、重要な拠点から分析を開始することです。第二に、「分野横断的な専門人材の不足」。解決策は、部門横断的なタスクフォースを結成し、積穗科研のような外部コンサルタントと協力して6〜12ヶ月で内部能力を構築することです。第三に、「経営層の認識とリソース配分の限界」。これを克服するには、気候リスクの影響をEBITDAなどの主要な財務指標に結びつけて定量化し、取締役会にその財務的重要性を伝え、リソースを確保することが重要です。

積穗科研は台湾企業のNGFSに特化し、100社以上の支援実績を持ち、90日以内に国際標準の管理体制構築を支援します。無料診断申込：https://winners.com.tw/contact