エクスペクタイルに基づくVaR (EVaR)

エクスペクタイルに基づく先進的なリスク指標。従来のVaRよりテールリスクへの感度が高く、極端な市場状況下での潜在的損失を評価する。バーゼル合意などの規制枠組みの原則に整合し、より保守的なリスク評価を可能にする。