ドローダウン指標

ドローダウン指標は、投資ポートフォリオの最高値から最低値までの下落幅を測定する指標です。ボラティリティとは異なり、実際の資産価値の最大損失を評価するもので、ISO 31000等のリスク管理フレームワークにおいて極端な損失シナリオを評価する際に不可欠です。