自己回帰条件根モデル

自迴歸條件根モデルは、長期均衡関係が一時的に崩壊する非定常的な期間を許容する時系列モデルです。企業リスク管理において、市場の構造変化を検知し、均衡への回歸を予測するために活用されます。